La chasse aux points est ouverte

Je suis en train de tester une évolution explosive, dont je dois le dire j'ai du mal à assurer le contrôle
Toujours sur l'année de benchmark préférée 2016 avec le brexit et trump.

En partant de 50K le 4 janvier 2016, la journée du brexit et suivantes rapporte 672 K...  puis en juillet le compte explose  
C'est une moto de 2000 cm3 de cylindrée et j'ai du mal à avoir le permis là dessus.

Sinon la succession de mes algos précédents sur le compte de démo depuis le 27 novembre, avec des stop and go entre divers algos a fait progresser le compte de 16,50% (3 semaines), le dernier lancé lundi dernier 11 décembre a rapporté 5,28% sur la semaine (gains réinvestis partiellement)
J'avais l'intention de le passer en réel mais j'attends de voir si je peux canaliser la puissance intrinsèque de la nouvelle version en cours de dév.

Je n'ai pas vraiment réussi à domestiquer la puissance de l'algo précédent. Je l'ai poussé à un niveau hallucinant avec une courbe droite de 50 000 à 100 millions en 9 mois (janvier à fin septembre 2016) puis le type de marché post élection Trump détruit le compte en quelques semaines.
C'est vraiment purement théorique et relève totalement de l'exercice car à partir d'un million je commencerai à atteindre les limites pratiques d'absorption de mes ordres par le marché.
Et compte tenu de sa régularité je peux multiplier sa perf par plus de levier

Mais...Quoiqu'il en soit je n'arrive pas à le stabiliser sur tous types de marché.

J'ai recommencé une réécriture complète du programme pour mieux séparer (et maîtriser ????) les modules fonctionnels.

Et bien sacré perf euraed !
D'autant plus étonnante que de mon côté le forex ne me réussi pas ... je trouve bien quelques algos mais les perfs ne sont vraiment pas terrible sur 10 ans.

Je continue de tourner autour du sujet, ça m'excite de voir que je ne suis pas très loin du but mais de ne pas encore y parvenir.
Un petit progrès de principe. J'ai fait une légère modif pour que les ordres passent un peu plus comme je le souhaiterais.
Sans changer le montant des positions, j'ai étendu sa période de validité et accru son rendement.
Il se développe jusqu'au 16 octobre au lieu du 29 septembre... sic
et sort 167 millions en backtest lol

Plus intéressant, je viens de le tester à l'instant sur USDCHF en n'adaptant rapidement qu'un seul paramètre lié à la volatilité différente sur cette paire. Juste sur les 3 derniers mois pour le principe. Résultat +250%. Il lui faut un peu moins de deux mois pour doubler, alors que le même algo sur eurusd a besoin de moins d'un mois pour le même résultat. La volatilité...
maintenant dormir un peu, à chaque jour sa fin

Si tu arrives a doubler tous les mois , il n'y a plus à se soucier de "cramer le compte" si ça n'arrive qu'une fois par an par exemple ... il suffit juste de le prévoir dans le système.

Hier soir j'ai jeté un œil très rapide sur les CFDs CAC40. En première perception, le signal  me paraît plus simple à traiter.
Mais je ne vais pas me disperser là dessus maintenant.

Oui Ticktack, je suis un peu tenté par cette approche ou qui revient également à prélever régulièrement une fraction des gains pour les sécuriser sur un autre compte à gestion très prudente (avec un herbivore lol)

Bonjour,

J'ai fait un break ces derniers jours, j 'en avais besoin physiquement.

J'ai opté pour une nouvelle méthodologie de backtest, inspirée par les résultats extrêmes obtenus en backtest:
des rendements de folie puis après un temps variable une implosion du compte.
Déjà j'ai compris pourquoi je me retrouvais en excès de consommation de ressources, ce qui crée des margin cuts automatiques et fait s'effondrer le compte même s'il est déjà monté extrêmement haut.
J'ai résolu la moitié du problème.

Pour aborder la seconde moitié je vais faire des backtests si possible au plus proche de la réalité:
J'introduis donc dans les backt ests un margin cut automatique assez sévère par rapport à ces algos. Concrètement il coupera au dessus de levier 30.
Actuellement il peut avoir de brefs pics à 150 tout comme être en sous levier.

Secondo les backtests par année ou plus sont adaptés pour voir le comportement global de l'algo dans la durée, mais ils ne tiennent pas du tout compte de mon comportement.
De toute évidence face au comportement, gains ou pertes, je réagirai.
J'ai donc essayé de me projeter dans ce que je ferai face au robot.

Dans mon cas, j'estime que je le laisserai tourner mensuellement. A chaque fin de mois, je prélèverai une part des gains pour les sécuriser sur un autre compte avec un algo cool à faible rendement mais sans surprise ou alors je réinvestirai ou prendrai des pertes.

C'est une procédure de backtest beaucoup plus longue car semi-automatique/manuelle: je lance l'algo par exemple sur le mois de janvier 2016 puis le dernier jour de trade du mois à 17-18h il est stoppé. Prise de décision, nouveau montant initial de compte puis je relance sur février etc...
Evidemment sans tricher en stoppant à 9h ou 22h ou le lendemain etc parce que c'est plus avantageux: plus de gains ou moins de pertes

Voilà, cela me semble mieux pour moi que d'empiler des millions virtuels issus de suites géométriques

C'est amusant que tu parles de ce sujet euraed car je me pose des questions similaires ces derniers jours (j'aimerai intégrer un mécanisme à mes backtests pour retirer des profits ou rajouter au panier en cas d'implosion, ce qui me freine c'est qu'il faut que je conserve la cohérences des différentes statistiques après un retrait/apport ...).

Il me semble que pour essayer d'être le plus "réel" possible il est préférable de ne pas confier la décision à l'algo. Je préfère essayer de me projeter, face à tel constat, quelle sera ma réaction. En effet, je pense qu'elle sera variable au fil du temps et du contexte.
Exemple: si cela cartonne pendant 3 mois d'affilée, le troisième mois j'aurais tendance à investir plus donc à moins prélever etc...
Je ne crois pas que nous aurions une régularité de robot face à de telles décisions qui sont similaires à celles de couper/laisser rouler une position en gain/perte.
C'est pour cela que j'opte pour le semi-automatique avec prise de décision humaine.

S'imposer une prise de décision mensuelle régulière et résister à la tentation de décisions plus rapides sera déjà un challenge...

Je confirme que résister à la tentation d'intervenir est difficile ... cette semaine je tiens bon pour l'instant mais le robot est en perte , bizarrement c'est plus facile que lorsqu'il gagne "bien" (j'ai alors toujours peur de reperdre une partie des gains )

Cette semaine je suis parti sur un nouveau principe d'entrée en position. Je suis en train de le tester. Les premiers tests avec des ordres de grandeur qui me semblaient à priori à peu près corrects donnent des résultats intéressants. Le potentiel semble être de quelques centaines de % par an sans réinvestissement (en simple linéaire) et sans exploiter de levier mais toujours avec des DD.

J'ai donc laissé tomber pour l'instant ma série d'algos explosifs, je les garde sous le coude. En faisant autre chose, cela m'amènera peut être d'autres idées qui pourront être utiles pour revenir sur le sujet plus tard.

Quelques centaines de % par an sans levier et sans réinvestir c'est déjà un exploit même avec des grosses DD

C'est avec beaucoup de trades par an ou au contraire très peu de trades ?

Je dois procéder à de multiples tests de configuration avec des conditions d'entrées plus ou moins lâches ou restrictives et don par conséuent un nombre de trades qui variera.

Je te donne un exemple testé:
Compte initial 50K
Taille d'ordre 30K (donc sur eurusd cela signifie 3 par pip)
En 2016 344%, En 2017 156%
Profit factor sur les deux années 1.62
Et 4289 trades, soit environ 178 trades par mois, donc environ 8-9 trades par jour
Pour les tests je regarde en TP fixe, ici je suis en TP 60 pips.

Attention je peux avoir de multiples ordres ouverts simultanément, hausse et baisse, et qui se "chevauchent".
Je n'ai pas encore approfondi cette question importante mais cela signifie qu'il est en levier flottant. La plupart du temps cela va du sous-levier 0.6 à 5.

Il me semble que je peux donc doubler la taille de position sans souci, mais là je m'avance ! ce n'est pas validé.

Merci pour cet exemple chiffré ! Oui le levier flottant c'est ce que j'utilise dans mon robot aussi !