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Gamin à l'école primaire il m'est arrivé de recevoir des bons points, après 10 bons points on recevait un bouquin... une forme de consécration.
La reconnaissance de notre engagement régulier, de notre amabilité, de nos résultats scolaires.
Une époque révolue.
Si j'évoque ces souvenirs d'autrefois c'est qu'ils sont en lien, lâche, avec une tournure que je donne à présent à mes quêtes algorithmiques.
Dans un premier temps j'ai considéré la performance pure sur equity. Un raisonnement pragmatique, j'ai 10 000 sur le compte, j'en veux le max à la fin de l'année.
Au début le challenge était de ne pas perdre, puis après j'ai atteint 20% puis 50 puis 100 et en relativement fiable 180% maintenant.
Tous les moyens étaient bons pour atteindre la performance pure sur equity, y compris celle du levier.
Dorénavant je mesure avant tout le nombre de points par jour, semaine, mois, année ET s'il s'agit de points auquel je peux attribuer une valeur "quelconque", puis jusqu'à quel levier est il possible de monter.
Je backteste donc avec un compte, dont la valeur initiale n'a quasiment aucun intérêt, à 1 dollar ou euro le point.
Ceci me permet d'avoir immédiatement l'équivalence dollars gagnés/perdus = points gagnés/perdus.
Ensuite en fonction de la taille de compte disponible/projetée et la valeur du point possible/souhaitée, un simple calcul par règle de 3 me permet de convertir en rendement sur equity.
Exemple: Hier soir j'ai eu un résultat de 6500 points sur un trimestre, mais avec un drawDown gênant de 3000 points.
Hypothèse a: je suis psychologiquement OK avec un DD de 30%, j'utilise un compte de 10 000 à 1 dollar le point et j'obtiens donc 65%
Hypothèse b: je veux un DD de 15%, soit je continue à 1 dollar le point mais alors j'alimente mon compte et le passe à 20 000 ou alors je réduis la valeur du point à 0,5%. En b1 je gagne toujours 6500 sur 20 000, soit 32,5%, en b2 je gagne 3250 sur le compte de 10 000.
C'est donc ma nouvelle métrique de performance (j'avais annoncé il ya qq semaines que la précédente était la durée requise en mois pour doubler le capital), que l'on peut exprimer par quel débit de point par unité de temps considéré. Donc points par jour, points par semaine, mois , trimestre et éventuellement année.
Cela semble être une évolution presque marginale, mais cela m'amène à reconsidérer mes algos précédents sous un nouvel angle que je trouve finalement plus sain.
C'est en quelque sorte un retour aux sources.
Je publierai ici quelques courbes en points et toujours en linéaire sans réinvestissement (ce seront en fait des courbes d'equity en fonction du temps en 1 pour 1, à lecture directe, 1 USD = 1 point). Même si elles ne sont pas très belles...
NB: le 2160 points mensuel sur USDCHF s'est fait pulvériser le jour de la décision de la BNS
La reconnaissance de notre engagement régulier, de notre amabilité, de nos résultats scolaires.
Une époque révolue.
Si j'évoque ces souvenirs d'autrefois c'est qu'ils sont en lien, lâche, avec une tournure que je donne à présent à mes quêtes algorithmiques.
Dans un premier temps j'ai considéré la performance pure sur equity. Un raisonnement pragmatique, j'ai 10 000 sur le compte, j'en veux le max à la fin de l'année.
Au début le challenge était de ne pas perdre, puis après j'ai atteint 20% puis 50 puis 100 et en relativement fiable 180% maintenant.
Tous les moyens étaient bons pour atteindre la performance pure sur equity, y compris celle du levier.
Dorénavant je mesure avant tout le nombre de points par jour, semaine, mois, année ET s'il s'agit de points auquel je peux attribuer une valeur "quelconque", puis jusqu'à quel levier est il possible de monter.
Je backteste donc avec un compte, dont la valeur initiale n'a quasiment aucun intérêt, à 1 dollar ou euro le point.
Ceci me permet d'avoir immédiatement l'équivalence dollars gagnés/perdus = points gagnés/perdus.
Ensuite en fonction de la taille de compte disponible/projetée et la valeur du point possible/souhaitée, un simple calcul par règle de 3 me permet de convertir en rendement sur equity.
Exemple: Hier soir j'ai eu un résultat de 6500 points sur un trimestre, mais avec un drawDown gênant de 3000 points.
Hypothèse a: je suis psychologiquement OK avec un DD de 30%, j'utilise un compte de 10 000 à 1 dollar le point et j'obtiens donc 65%
Hypothèse b: je veux un DD de 15%, soit je continue à 1 dollar le point mais alors j'alimente mon compte et le passe à 20 000 ou alors je réduis la valeur du point à 0,5%. En b1 je gagne toujours 6500 sur 20 000, soit 32,5%, en b2 je gagne 3250 sur le compte de 10 000.
C'est donc ma nouvelle métrique de performance (j'avais annoncé il ya qq semaines que la précédente était la durée requise en mois pour doubler le capital), que l'on peut exprimer par quel débit de point par unité de temps considéré. Donc points par jour, points par semaine, mois , trimestre et éventuellement année.
Cela semble être une évolution presque marginale, mais cela m'amène à reconsidérer mes algos précédents sous un nouvel angle que je trouve finalement plus sain.
C'est en quelque sorte un retour aux sources.
Je publierai ici quelques courbes en points et toujours en linéaire sans réinvestissement (ce seront en fait des courbes d'equity en fonction du temps en 1 pour 1, à lecture directe, 1 USD = 1 point). Même si elles ne sont pas très belles...
NB: le 2160 points mensuel sur USDCHF s'est fait pulvériser le jour de la décision de la BNS
