Algo-dino, day trader automatique en devenir

Oui le maxDD est particulièrement intéressant. Si cette brève période peut se projeter en toutes circonstances, cela permet un levier de 10 sans souci ou + selon confiance.

Je vois que le système peut enchaîner une douzaine de trades globalement négatifs. J'ai compris que le but était de couper les pertes dès que possible, as tu une idée de ce qui pourrait provoquer une trentaine ou + de trades en baisse ?

Je n'ai pas calculé le maxx consecutive loss, mais il ne me semble pas si important.
Algo-dino est un "psycho" algo. Tant que le marché est fait par une foule humaine ou de robots programmés par des humains, sur les mêmes "principes psychologiques", il "fonctionnera".
Il préférera de loin deux choses "indépendantes" :
- Les marchés où la volatilité intraday est grande,
- Les marchés où la courbe instantanée de distribution de gain sur le timeframes proches de son timeframe d'intervention est "très" leptokurtique"
Bref, il est impossible de prédire l'évolution d'un maxxDD. Tout au plus, dans le cas d'algo-dino, peut-on espérer que la volatilité augmentera un jour et que les humains continueront à influencer d'une manière ou d'une autre le marché d'intervention. Il faut avoir la foi

OK
Fuir les micro-ranges
Comme tu le sais il me semble que le volume croissant tradé par algos casse la microdynamique du signal. En revanche il me semble que le leptokurtique reste, mais je n'ai pas fait de stats en ce sens.

J'ai tendance à faire le constat que le marché change de 'mode' selon des cycles assez longs de time frame semaine/mois, ce qui est très piégeux pour les algos.

On dit que 80% du volume du DJ est algorithmique. Ce n'est pas incompatible du fait qu'il soit "psychologique". La meilleure preuve c'est que algo dino "marche" toujours.
Ce qui limite ce type de système c'est la très faible vol du moment.
Enfin, la seule solution pour gérer les changements de mode est l'abandon de l'optimisation en continu.

Je confirme que dans mes backtests j'ai constaté des changements de mode sur le dax qui durent des mois , voire des années selon le type d'algo.
J'ai aussi constaté que depuis 2016 beaucoup d'algos "simples" qui marchaient avant , ne marchent plus aussi bien ou plus du tout (généralisation du HFT ? puissance de calcul qui a franchi un cap avec le data mining ?).

Tu aurais pu faire la même constatation dans les années 20. Ce n'est pas lié aux techniques d'intervention, mais à la nature de l'homme derrière la machine

J'espère que tu as raison Billy car ça voudrait dire que lorsque la roue va tourner mon robot va redevenir très rentable ... car depuis un an en backtests il fait le yoyo (surement un problème de volatilité aussi).

le mouvement de la roue n'est pas déterministe, malheureusement. Il faut un algo qui sache rouler avec des roues carrées

Oui Ticktack il est préférable de ne pas compter sur la chance, un retour à des vents favorables par hasard. D'autant plus que ce n'est qu'à posteriori que ceci sera connu.
Il faut effectivement un algo capable de tourner avec des roues rondes, carrées ou tout autre polygone  

Billy, principe d'incertitude de Heisenberg 'toute mesure perturbe l'élément mesuré', bien sûr que l'inflation des algos impacte la microstructure du marché. Et tous ne sont pas programmés comme beaucoup de traders du forum voient le trading  

cela ferait d'ailleurs un beau sujet de thèse en théorie de l'information

La fameuse "fenêtre de visibilité" du trader, l'achat vente de vos titres n'impacte pas l'existence du phénomène recherché (dans la limite de l'existence d'une contrepartie et c'est pour cela que nous restons si secrets, probablement par excès de vanité, sur la nature de nos travaux intraday respectif) mais l'état futur du système entier.

Bonjour à tous,

sympa ce forum !! Je vais suivre avec attention les avancées de l'Algo-Dyno !!

Pour info, j'ai eu un mal fou à m'inscrire :
1) soit disant que le pseudo "Cliff" était déjà pris.
2) Le mot de passe n'était jamais suffisamment sécurisé... j'ai dû faire 8 tentatives !!!
3) Après avoir activé le lien par mail, je n'arrivais pas à me connecter... Bref... l'essentiel est d'être là

Et la courbe en non vu est vraiment magnifique !!!

Well Done !!

Bonjour Cliff et désolé pour tes difficultés à t'inscrire.

A vrai dire j'utilise un forum tout prêt à l'emploi donc même si je peux changer certaines options (comme la longueur des mots de passe) , pour le reste je ne maitrise pas tout.

Oui, je me doute bien, no souci

Petite suggestion... Compte tenu du fait que l'Algo a besoin de volatilité, ne serait il pas plus judicieux de ne le faire tourner que sur le Bitcoin (et/ou quelques cryptos de référence : ETH...) ? Parce que là, il y en a de la volatilité, ça exploserait tout !!!

Ou alors, suggestion alternative, faire tourner 2 robots en même temps : le premier, comme prévu, sur le Dax, Dow, Asie.. et éventuellement BTC le week-end; et le second, uniquement sur le BTC (and co).

C'est ce que l'on fera à terme Cliff, on recherchera les meilleurs supports, mais on en est pas là pour l'instant, on se contente des supports dont on sait que cela marche et avec le spread le plus faible en cfd stops garantis, pour pouvoir emmener un maximum de levier, du moins au début de l'expérience. N'oublions pas que je démarre avec un compte à 2 chiffres   Et puis bonjour le spread sur le bitcoin chez IG
Algo dino depuis 26 jours, calcul avec légère modification des conditions de sortie, pas flagrante comme amélioration, pas sur que cela vaille le coup de coder cela. L'amélioration est plus à chercher sur quelque-chose de plus "fondamental" qui nous permettra d'augmenter la performance de 1% sur la période à DD identique, mais il faudra attendre le backtest informatique, pas possible à la main (ou du moins super long)
Et bien sûr, aucune optimisation numérique pour l'instant. On la fera aussi, mais avec toutes les reserves habituelles sur la dégradation probable en non vu d'un système optimisé sur une période continue.

Ah oui c'est vrai, j'avais oublié cette histoire de Spread délirant...

La courbe progresse bien !!

J'approche du but. Je n'étais jamais allé aussi loin. Ajout d'un critère issu d'un constat empirique vieux de 40 ans. Qui a dit qu'il y avait quelque-chose à inventer en trading ? Toujours zéro optimisation (alors qu'il y a moyen sans tomber dans l'extrême). Même performance, 3 fois moins de trades c'est 3x moins d'occasion de slippage, 3x moins de DD, 3x moins de temps en position c'est 3 fois plus d'opportunités pour jouer en parallèle d'autres supports pour une performance 3x supérieur..ou plus   . Less is More. A confirmer au backtest informatisé, mais je n'ai plus beaucoup de doutes (j'ai toujours émis des ondes positives sur algo-dino  ).
Joyeux Noël   .

Je kiffe !!!!

Bonjour
Et quand penses-tu disposer de la version algorithmique pour pouvoir backtester sur des années ?

La difficulté du travail en équipe réside dans l'établissement du canal de communication parfait.
Du côté du "scénariste", il a fallu mettre au point un concept d'algo en puisant dans une expérience discrétionnaire de 25 ans tout en s’appuyant sur les outils développés en "continu" et mis à disposition par le "réalisateur-monteur", mener ensuite un "travail des cartes" classique pour arriver à un algorithme "papier" tel que celui posté. Cela a débuté en septembre, pour aboutir simplement fin décembre. Nous avons eu de nombreux aller-retour, séances de temviewer, vidéos explicatives, pour détailler chaque point du script. Nous sommes parfois tombés dans la tentation du backtest "précoce"   , avec un algo "papier" non optimal et un codage non conforme. Comme une volonté délibérée de mise à l'épreuve du croyant . C'est pour cela que j'ai été en famille au mont saint michel entre Noël et Jour de l'an (je voulais aller à Philadelphie pour une offrande à saint stan mais les intempéries m'en ont empêché). Le gros du travail est maintenant du côté du "réalisateur-monteur". Travail oh combien ingrat mais important, pas à pas, lever toutes les incertitudes de codage, tous les bugs, pour une superproduction parfaite. Le film sortira cette année dans les salles "IG cfd à risque limité" On est pas pressé, vu que l'on cherche le 2 à 8 en 3M, un jour de plus ou de moins. Quelques mois pour un backtest fiable informatisé, je dirais......

Hello Billy,

alors, comment avance l'algorithme ?

Et en paper, ça fonctionne toujours aussi bien ?