Algo-dino, day trader automatique en devenir

Comme nous sommes entre nous ici, je vais poster l'équity d'algo-dino. Contrairement à vous, je ne code absolument pas (je pourrais m'y remettre, mais la vitesse de mon processeur central est tellement faible qu'il me faudrait une vie), je suis un pur discrétionnaire long terme qui tente de spécifier un système de trading universel intraday pour codage et application en cfd chez IG. Cette equity est donc reconstituée à posteriori manuellement, tous les jours, mais les règles sont totalement déterministes.
Algo-dino n'est absolument pas optimisé. Aucun paramètre numérique n'a fait l'objet d'un balayage pour améliorer l'equity. Ils ont étés simplement "choisi" avec un "ordre de grandeur" acceptable.
Il ne fait appel qu'à un seul "indicateur technique", l'objet du culte, la fameuse MM30 périodes, et à des préceptes aussi vieux que les marchés.
Il "tourne" sur le DAX le matin, le DOW l'après midi. A terme, on essayera de le faire tourner sur les marchés asiatiques la nuit, et pour le fun, sur le bitcoin le week-end.
Algo-dino est triste dans les marchés de range intraday. Il va faire son beurre quand ils décalent fortement. Il pourrait sans doute tourner sur le forex, mais c'est un marché que je ne connais pas. Plus tard peut-être.

Bonjour Billy,

Merci

Oui excellente régularité sur ces 3 semaines associée à grosso modo 1% par semaine, cela fait du levier 10 confortable voire +.

Historiquement en backtest sur quelques années le maxDD ressort à combien  et à quelle fréquence pour ceux qui dépassent 1% ?

Autre question, comme je n'ai pas lu Weinstein et Tvede (je préfère garder pour l'instant un esprit libre et vagabonder sur les chemins de traverse), la fameuse MM30 c'est d'une SMA dont on parle ou d'un autre type de moyenne ? (SMMA,LWMA,EMA,DEMA etc...) chacune a sa 'personnalité'

Et je vois qu'au moment où tu as relevé la courbe il devait y avoir une quinzaine de trades ouverts.

Car 117 trades sur le graphique et 102 recensés dans le tableau

Et 31 points nets par jour en moyenne, c'est cela ?

Ce qui est raisonnablement ambitieux et permet d'avoir cette régularité

On est en train d'informatiser l'algorithme, et nous n'avons pas encore de backtest. A terme on devrait avoir une vision sur quelques années (2015-2017). Difficile donc d'en déduire une maxdd, avec toute ses limitations. Néanmoins algo-dino est conçu pour prospérer en période de forte volatilité intraday. On peut donc espérer bien mieux que 1% par semaine, surtout si on y ajoute l'Asie et le bitcoin le WE

Le tableau n'est pas à jour. Aucun trade n'est conservé après la clôture du marché considéré. C'est juste pour donner la philo d'algorithme dino : 50% win 50% loss mais on coupe les pertes vite et on laisse courir les gains longtemps. En cela c'est un algo de day trading très traditionnel. Pour la MM30 c'est secondaire, les résultats sont à la marge quelque soit sa nature. C'est une preuve de robustesse.

Merci Billy de t'être inscrit sur mon forum et de ta participation.

OK, merci Billy

Tes résultats sont à mes yeux raisonnables.

Je les compare, comme tu l'imagines, à ce que j'obtiens actuellement avec des méthodes très probablement différentes.
Depuis hier l'algo que j'estime avoir le meilleur rapport DD / rendement a sorti à cette heure, soit un jour et demi, 5,56% ce que je trouve très bien, néanmoins intellectuellement insatisfaisant.
En effet, il n'est pas scalable puisqu'il est en levier libre. A l'instant il est à zéro, hier à un moment donné il est monté à 20, c'est programmé ainsi pour l'instant, saisir les opportunités.
C'est pour cela que j'ai parlé d'audace.... je n'utilise pas un tel levier en discrétionnaire mais je l'ai programmé ainsi.
Le prix à payer comme tu le sais est sur le DD, en levier 20 il est d'abord passé par un DD de 2,4%. Et là quand tu regardes le robot à l'oeuvre, tu as intérêt à avoir confiance dans ton code et ses mécanismes d'équilibrage.
Donc si je recalibre (châtre ) cet algo pour le ramener à l'échelle d'environ 1 en moyenne, cela doit sortir environ 0,5% au lieu de 5,5

Tous les trades de l'algo sont considérés comme équiprobables. Il ne peut donc y avoir qu'un levier constant, à calibrer suivant la maxdd....qui comme vous le savez est un objet bizarre. A la grande époque un certain PO conseillait de provisionner 2x la maxdd . Mais l'ami PO n'était pas omniscient, loin de la.

On est pas là sur du scalping, la durée des trades est très variable, non limitée en durée ou amplitude. Bref il faut que ça bouge, il ne fera rien sur du bruit.
Maintenant, petit backtest dans l'avion ;-)

"Tous les trades de l'algo sont considérés comme équiprobables"

Je trouve que ceci est un bon prémisse, même si c'est à la fois vrai et faux.

Une analogie partielle est le paradoxe proposé par Schrödinger avec son histoire féline.

Je viens de jeter un œil au compte de démo 6,96 % depuis hier 3h du mat.
Mais il ne sera pas toujours aussi glorieux, je le sais, mais c'est en ligne avec les + de 180% annuels sortis aux backtests.

Cela dit je cherche, en complément de cet algo, d'autres méthodes radicalement différentes (orthogonalité des agents) pour sortir des résultats qui seraient plus de la nature lissée de ce que tu proposes.

La régularité de tes résultats m'intriguent, bien plus que la valeur absolue, et je pense être en mesure de sortir quelque chose d'équivalent dans quelques dizaines ou centaines d'heures de développement. Mais comme il s'agit d'un progrès de rupture cela peut venir n'importe quelle nuit , je sais quel élément précis il me faut trouver et l'assembler avec le reste.

Bon vol/ atterrissage

"il ne fera rien sur du bruit"
Ce sera un autre axe de travail

Le seul apport du bruit a algo dino se situe au niveau de l'amélioration du point d'entrée qui est pour l'instant market. Mais cette amélioration se fera à la marge et au prix de certains trades loupés. Donc l'un dans l'autre pas certain qu'il y trouve son intérêt en moyenne. Avec un average trade de 15 points, gagner 1 point est plaisant mais pas fondamental. Non l'axe d'amélioration principal de situe dans la diminution de l'average loss. Ce point est fondamental sur un système de day trading avec un tel taux de réussite (ou perte). Malheureusement impossible de backtest et ce que j'ai en tête manuellement, bien trop fastidieux. Il faudra attendre l'informatisation.
Tu sais que nous n'avons pas la même approche. Je ne conçois pas un système sans stop, et ici le risque sur chaque trade est au maximum de 16 points. Ceci explique la régularité et làbdence de diracs même si tu as un bon peigne. Dans mes souvenir leur amplitude sur tes système me faisait dresser les cheveux sur la tête (ou faire de cheveux blancs, ce que j'ai la chance de ne pas avoir encore)

Et oui pour la probabilité des trades, faute de base informatique statistique conséquente permettant de détecter un biais. Peut être plus tard, mais pas certain qu'il soit nécessaire pour nous d'arriver à ce niveau de sophistication. On glisse dans le money management et je considère, comme toi je crois que c'est secondaire.

Récolte d'ago hier, 4 trades, 0,1% de gain sans levier, 0,09% de DD. Je m'attend à ce que toutes chose égales par ailleurs le gain double en ajoutant l'Asie la nuit et le bitcoin le WE, pour un DD toujours identique.

Enfin disons que la performance augmentera bien plus vide que le DD avec l'ajout d'instruments.

Lorsque tu dis
Récolte d'ago hier, 4 trades, 0,1% de gain sans levier, 0,09% de DD

c'est donc que l'algo peut potentiellement perdre ou gagner la même chose sur la journée ?



NB: mon algo en démo actuellement vient de faire 10,9% en 3 jours (DD environ 3%), il est actuellement sans position, il est passé par une dangereuse phase temporaire de 40 en levier.

Wow 40 en levier euraed tu es joueur Moi passé les 10/15 je commence à transpirer ...

Je suis d'accord, c'est excessif surtout dans les conditions dans lesquelles il trade. C'est pour cela que je ne le passe pas en réel.
Bon maintenant c'est un jeu d'enfant de réduire sa voilure en divisant la taille des positions par 5 et le ramener ainsi à 8 de levier, et par conséquent le rendement à 2,2% sur 3 jours.

algo dino continue son bonhomme de chemin. Du vrai non vu.
On va voir sur le backtest, mais le non vu est bien plus significatif.

Si tu réinvestis les gains tu devrais tracer ta courbe avec une échelle log en Y, ça te permettra de mieux voir si tu restes bien autour d'une droite croissante sur le long terme.
A court terme linéaire ou log c'est quasiment pareil mais ensuite les écarts s'amplifient.

Oui je modifierai. Mais de toute façon le backtest informatisé va remplacer tout cela.
Et oui euraed je n'avais pas vu ta question il y a des jours flats ou même negatifs, c'est lié à la nature de prise de position (day trading, et pas scalping)

...en ajoutant l'Asie et le bitcoin, leur nombre devrait logiquement diminuer néanmoins, et la perf augmenter à DD égal

Sur un mois, quelques petites correction d'erreurs sur l'historique. Non vu total, aucune modification des paramètres, mais on sait déjà que la modification d'un seul (grossièrement mal évalué à la base) va grandement améliorer la performance à DD égal (+1%/mois), seulement pas envie de me retaper le backtest des 161 trades à la main . On attendra le codage complet