le cimetiere des equities et statistiques

J'espère être clair...

Là où les maths pourraient aider c'est dans la construction d'un portefeuille

Pas d'optimisation (equity, maxdd, ttr)en continu possible pour moi sur un système chaotique. C'est une impasse. Reste le travail d'analyse (fonctionelle) autour des attracteurs. Le scénario tueur d'algo dino day trader existe. C'est l'efficience complète et brutale du marché travaillé. Pas demain la veille.

Dans mon cas j'ai 11 sous systèmes indépendants, donc autant définir un scénario tueur pour chaque composante est facile, autant pour les 11 mélangés ... c'est pas évident.
La seule chose qui peut tuer à coup sur le robot est l'abus de levier ! Mais ça c'est une des rares choses que je peux contrôler

OK
Tes 11 sous-systèmes interviennent sur le même support où sur plusieurs ? Il me semble qu'il s'agit du même.

Dans cette hypothèse, le mieux serait d'avoir des sous-systèmes qui interviennent sur le cours avec des logiques radicalement différentes.
Le contre-exemple serait un algo suivi de moyenne mobile 1 minute couplé avec un autre algo suivi de moyenne mobile 5 minutes.

Et là je dois dire que j'ai du mal à identifier 11 logiques radicalement différentes d'entrée/sortie du marché.
C'est d'ailleurs un exercice intéressant...

Bien sur qu'il y a des redondances mais d'après l'equity je n'arrive pas a identifier de motif clair où ça baisserait tout le temps (du genre forte hausse/stagnation etc.. de l'indice dax sous jacent).
Donc la logique tueuse existe certainement mais elle n'est pas évidente au premier coup d'œil.
Je ne minimise pas les risques du saut dans l'inconnu que sera le compte réel sur données non vues , simplement il faut bien se lancer un jour et faute de mieux il me faudra me contenter de ce système.

Bon la semaine prochaine je lance en démo toujours la dernière version du robot 1.0 mais bridée pour avoir en backtests une maxdd < 25% , pas la peine de tester un système avec 42% de maxdd vu que je serai incapable de ne pas intervenir si ça descend trop.
25% je devrai pouvoir résister sur des montants raisonnables.

J'espère que tout se déroulera comme prévu pour pouvoir enchainer en réel avant la fin de l'année.

Pour l'instant le test en démo se déroule très bien, la démo réplique parfaitement les backtests (les bons ordres sont passés aux bons moments).

Ca n'a l'air de rien mais c'est déjà une étape importante de franchie.

Autre point positif, il est possible en modifiant les TP/SL de réutiliser le robot sur le cac (mais bien sur les performances ne sont pas du tout comparables).
Il y a donc une certaine robustesse qui rassure un peu pour le passage au réel.

Pour ce que j'en connais, de mon côté je suis plutôt confiant . S'il n'y a plus de bug de programmation, tu peux le lancer en réel en réduisant la voilure des positions par précaution.

C'est toujours plus facile lorsque l'on est témoin et commentateur plutôt qu'acteur

Le passage en réel est prévu pour lundi si aucun bug ne vient perturber le programme.

J'ai du faire une mise à jour du robot pour que son calcul du montant disponible sur le compte soit en conformité avec les backtests (car sur un vrai compte ig déduit la marge utilisée du montant disponible , ce qui n'est pas géré dans mes backtests).
Maintenant les 2 montants devraient utiliser la même base de calcul, cela pouvait avoir une légère influence sur le calcul des lots a investir.

Ca y est les premiers ordres en réel son en cours , j'ai laissé tourner en parallèle le même robot sur le compte démo pour voir les différences éventuelles (et surtout pour vérifier que le passage au réel respecte la même logique).
Pour l'instant c'est synchro à quelques points près lors du passage des ordres , mais les fluxs démo/réel ne sont pas strictement identiques donc rien d'alarmant.

Je laisse toujours tourner les 2 démo + réel mais cette fois pour une autre raison, en fait j'aimerai voir si en intervenant sur le robot réel manuellement (pas pour passer des ordres mais plutôt ajuster des SL ou prendre des bénéfices) j'arrive à améliorer les perfs où au contraire si mon influence est néfaste (à priori sur le premier robot que j'avais testé c'est néfaste mais j'aimerai en être sur pour ne définitivement plus intervenir).

Sur la démo je ne touche à rien, comme ça je verrai tout de suite les écarts de résultats.

Pour l'instant les 2 robots sont en positif mais mon intervention manuelle bien que bénéfique les premières heures se révèle finalement être une mauvaise idée pour l'instant

Après une semaine je constate malheureusement des différences d'exécution entre le backtest théorique et le compte démo (que je n'ai pas touché manuellement donc il s'agit bien d'un problème de reproduction des backtests de manière fidèle).

Les 8 premiers trades sont conformes aux backtests, mais ensuite j'ai un ordre qui est déclenché bien avant celui des backtests (même sous système et même sens mais 2H avant l'heure prévue).

En configurant PRT exactement comme le sous système concerné, il semble que ce qui se passe sur le compte démo est "correct" (mais à un cheveux près au niveau des valeurs numériques, l'ordre est tout juste à la limite).

Il y aurait donc une légère différence entre les backtests et le robot mais pour l'instant je ne vois pas.

Salut
Pour mémoire, tu es chez IG ?

Oui c'est gênant ces écarts, on imagine bien que cela puisse être plus favorable/défavorable mais...pas trop maîtrisé.

Je ne constate pas cela sur ma plateforme

En fait j'ai fais les tests avec le fichier des barres du compte réel (pas toujours identiques au compte démo) donc ça expliquait certains écarts.

J'ai retesté avec les données de démo, j'ai moins d'écarts mais du coup j'ai découvert un bug dans le backtesteur: comme dans mes backtests je filtre les cotations de nuit je ne peux pas détecter les fermetures de trades intervenant la nuit ... il va falloir que je corrige ça pour voir si ça impacte les résultats du système.

Ce bug là est corrigé, aucun impact sur les perfs (ouf !).

Mais il reste encore des différences (2 trades sur 40), là je sèche pour l'instant.

Très sympa cette file

Je me revois il y a quelques années quand je programmais beaucoup sur TradeStation et Amibroker...

Je vais être franc, en Backtests, je me suis vu plusieurs fois riche !!! Je me souviens même une fois, après avoir tout vérifié pendant 2 jours qu'il n'y avait pas de bug, de m'être allongé sur mon lit en me disant "bon sang, mais qu'est ce que je vais faire de tout cet argent ?"
Hélas il y avait un bug qui avait échappé à mes analyses que j'ai découvert le lendemain...

Et les autres fois aussi. Toujours un truc...

Mon pire souvenir, c'était sur le Forex, le programme était totalement clean !!!! Mais c'était les datas cette fois-là qui étaient corrompues...

A tel point que vers la fin, chaque fois que je trouvais une courbe sympa, je me disais systématiquement :"Bon, il y a forcément un problème quelque part, il faut le trouver". En espérant bien sûr ne pas en trouver... mais en vain. A chaque fois que j'avais un système "Trop Clean", il était virtuel, inutilisable : TradeStation permettait de tricher en "lisant les données futures". Ou bien en utilisant des indicateurs qui se modifient à posteriori (zig zig...); Take Profits pris en compte avant les Stops, et autres délices...

J'ai tout de même réussi à programmer des systèmes sympas, mais avec des courbes correctes mais sans plus et des DD de l'ordre de 10/15%. De "vrais" systèmes qui fonctionnaient en réel...

Conclusion : 1) Toujours chercher les bugs. 2) Si on n'en trouve pas, le faire fonctionner le plus vite possible sur un compte démo (quelques heures / quelques jours selon la vivacité de l'algo) et comparer au backtest "à posteriori" sur la même période.

Seule voie de salut !

Oui cliff37 j'ai aussi rencontrés tous ces types de bugs c'est pour ça que je ne fais plus confiance à aucun outil que je ne peux pas maitriser et débugger moi même.
Là c'est du java donc je peux aller chercher le bug dans toutes les lignes de code.

Malgré tout il reste des différences entre backtests et réel que j'ai du mal à expliquer (notamment des entrées de trades avec 4 ou 5 minutes de décalage, je travaille en barres 1mn je ne vois pas comment avec les mêmes données je peux avoir plus d'un 1 ou 2 minutes max de décalage [2mn c'est parce-que parfois en réel l'api ne renvoie la dernière barre qu'avec un temps de retard].

Quelques news en cette fin d'année: après 2 semaines en réel le robot fini sur une perte minime (-0.4%) mais vu que j'ai du le stopper plusieurs fois, corriger des bugs et que je l'ai perturbé en fermant des trades manuellement il n'est vraiment pas loin du résultat théorique des backtests sur les données réelles de la même période (il aurait du en théorie finir flat ou à peine positif).

Bien sur je suis déçu par les bugs et le résultat mitigé mais l'an passé sur la même période il aurait fait -5% donc il faut relativiser.

Le plus important pour l'instant est qu'en réel il ne dévie pas trop des backtests théoriques (car la viabilité à long terme repose sur ce point, si on s'éloigne trop des backtests je peux tout jeter à la poubelle).

Great !!!

Il est clair que s'il y a des écarts entre le réel et le backtest à posteriori, c'es qu'il y a un vers dans le fruit !!

Bon le robot repasse en territoire positif depuis hier malgré un bug java de type "out of memory" qui se produit chaque fin de semaine au moment de la reprise le jour ouvré suivant ... j'ai tenté quelques modifications purement d'ordre technique , nous verrons bien en fin de semaine si cela a corrigé le tir.

Très bonne semaine : +12% environ en réel ! De quoi me motiver pour continuer à debugger ce robot

J'ai encore fermé quelques trades en manuel sinon il aurait fait +16% (la contrepartie d'une perf moindre en réel est aussi un risque plus faible si le marché s'était retourné mais ça n'est pas une excuse je dois apprendre a ne plus intervenir ...)

Woauh, 12% en une semaine !!!!
Wonderfull

Faut voir si c'est linéaire et qu'il n'y a pas de gros DrawDown, mais sinon, c'est tip top !

Il ne faut pas rêver, il ne fera pas 12% chaque semaine , ni même 12% de moyenne ça serait juste hallucinant et je serai riche rapidement

D'après des vieilles stats que j'avais faite sur une ancienne version on est plutôt entre 1 et 2% par semaine en moyenne sur une longue période (10 ans).
Il faut que je refasse des stats car j'ai paumé le fichier excel ...