le cimetiere des equities et statistiques

La racine carrée c'est pas mal mais du coup forcément plus de ligne droite pour l'equity.

C'est un très bon outil de gestion du risque en mode réel mais pour les backtests ça devient plus difficile de détecter des grosses gamelles en fin de période de test, à mon sens il vaut mieux pour les backtests rester en lots linéaires car on voit tout de suite si on s'éloigne de la droite parfaite.

C'est une question/contrainte, taille des positions, que je m'étais posé.
Pas de souci il y a une solution pratique, tu fais l'inverse !

C'est à dire que plutôt de calculer une taille de position avec des décimales, tu calcules l'equity requise pour tes lots entiers.
Comme cela tu conserves tout de même de la souplesse dans ta loi de progression
avec une array ou une formule


Ou alors, et je crois que c'est la meilleure solution efficacité/simplicité de programmation, tu fais le calcul de la taille de lot comme dans le message précédent et tu ne retiens que la partie entière (ce qui minimise) ou l'arrondi (ce qui peut parfois maximiser si tu es au dessus de ,5). Gros avantage: cela permet d'augmenter ou de réduire automatiquement ton exposition en un seul calcul simple (puisqu'il faut bien gérer les cas de baisse d'equity...)

Oui je suis absolument d'accord, pour les backtests travailler en linéaire permet de mieux appréhender les variations de résultat au fil du temps.

Après on sait tous qu'en réel ou démo faire monter la taille des positions en fonction de l'equity est possible et souhaitable.

Oui j'ai déjà utilisé les arrondis et la partie entière pour les lots entiers ça fonctionne bien sauf bien sur en tout début de test si on démarre en levier >=1 par rapport au capital initial.

Il faut trouver un juste milieu entre déposer le moins de capital possible chez le broker et avoir des drawdowns au début qui restent gérables sans cramer le compte.

Bon comme je l'ai indiqué à Euraed ... j'ai bien fait de nommer la file cimetière des equity ... car je viens hélas de trouver un horrible petit bug qui répété sur chaque transaction rend toutes ces belles courbes caduques .... décidemment quand c'est trop beau pour être vrai ... ben ça l'est

Heureusement après vérification mon ancien robot 1.0 n'est pas impacté mais bon ses perfs n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir au dessus.

Salut

J'en suis désolé pour toi, je t'ai envoyé un mail

Tu vas arriver à faire beaucoup mieux que ton 1.0, je suis prêt à te donner un coup de main si tu le souhaites

Je tiens a remercier Euraed pour son soutien car j'avoue que l'espace de quelques heures après avoir corrigé le bug j'ai eu un petit passage à vide ... (un rêve qui paraissait à portée de mains et qui s'évanouit en quelques secondes ...)

Bon c'est pas ça qui me fera renoncer en tout cas je vais m'y remettre dès aujourd'hui quand j'ai un moment !

Début de semaine très mouvementé pour moi ... j'ai du dépoussiérer mon ancien robot 1.0  vu que le 2.0 n'était qu'un mirage du à un bug ...  et surtout j'ai eu la mauvaise idée de stocker les sources de mon robot dans un dossier séparé des autres sources java , du coup mes backups ne servaient à rien ... et ce qui devait arriver arriva ... mauvaise manip et j'ai effacé tous mes sources du robot

Heureusement que java n'est pas protégé du tout contre le reverse engineering et que la magie d'un décompilateur à opéré ... j'ai pu récupérer les sources  un peu en vrac donc j'ai du remettre de l'ordre.

Voici donc ma dernière equity sur la période 2007/2017 , je me suis calé sur une maxdd de moins de 25% car c'est la limite psychologique que la plupart d'entre nous peut encaisser, au delà c'est ... sportif



Nous sommes très loin des performances du mirage 2.0 , mais je n'ai pour l'instant rien de mieux en stock.

Le gros point faible est toujours le même:  de longues période de plusieurs mois sans rien gagner qui rendent le système difficile à gérer psychologiquement (pour moi en tout cas).  

Je l'ai lancé en démo, nous verrons bien si déjà les résultats théoriques et virtuels se concrétisent sous forme de robot.

x 1000 en 10 ans , c'est tout de même proche du doublement chaque année
1. 2
2. 4
3. 8
4. 16
5. 32
6. 64
7. 128
8. 512
9. 1024
10.2048

Heureusement que ne l'as pas perdu

Il y a tout de même une limitation réelle et gênante à ces courbes, en plus de la profondeur de marché requise, ce sont les impots qui seront au minimum de 30% l'an.

Les chiffres précédents se transforment donc à peu près en...
1 1,7
2 2,9
3 4,9
4 8,4
5 14,2
6 24,1
7 41,0
8 69,8
9 118,6
10 201,6


10 fois moins et avec une flat tax de 30%...

C'est pas pour jouer les rabat-joies

Pour la profondeur de marché , je peux déjà diversifier sur plusieurs indices avec quelques adaptations mais effectivement on atteindra rapidement les limites.

Pour le fisc il reste toujours l'exil quand le jeu en vaudra la chandelle

Bon heureusement que je ne lance pas mes robots en live direct, j'avais laissé l'algo EURUSD tourner en même temps que celui du DAX , forcément il a pas aimé du tout

J'ai corrigé tout ça et je le relance en démo ...

Donc cet algo semble sûr après debuggage ? et il sort combien en annuel linéaire, sans réinvestissement ?

A priori je ne vois plus de bug (mais seule la démo nous le confirmera ou pas).

Sans reinvestissement (1 lot constant) on arrive à 750% sur 10 ans mais sur un indice ce chiffre n'a pas vraiment de sens car 1 lot varie malgré tout avec la valeur de l'indice or le dax sur la période a varié de 4000 a 13500 en gros ...

Maintenant que je peux utiliser des lots avec décimales chez ig , il faudrait que je calcule mes equity pour un montant investi constant a chaque trade (un peu comme le forex).

J'ai tenté l'expérience mais je suis limité par des contraintes (maximum 3 décimales et bien sur les lots doivent toujours être >=1.0).

Du coup il faut calibrer le calcul avec la valeur maximale de l'indice sur la période de backtest ...

Bref j'ai testé en dur en calibrant sur 14000€ par trade (ainsi qu'un capital de départ de 14000€ pour rester cohérent), on obtient alors 1400% sur 10 ans

Une autre approche consiste à mettre un capital de départ et une taille de trade constante avec la valeur initiale de l'indice au début de la période de backtest (6630 début janvier 2007).
Là on obtient 1700% ...
Mais le soucis de cet algo est qu'il est multi systèmes donc en fait même si chaque trade est constant on peut avoir plusieurs trades en même temps donc impossible d'avoir du "sans levier".
Le levier max utilisé a trades constants est de 8 environ en début de période, ensuite ça décroit forcément ...

Là au dessus de 100% cela commence à devenir vraiment intéressant.

Ce qui vient ternir l'image, sur ce système comme le mien, c'est que contrairement à celui de Billy, ce n'est pas vraiment scalable.
C'est déjà scalé, encore que, sur la courbe présentée qui est régulière tu puisses envisager de monter un peu en taille de lot et donc rendement.

J'ai tenté une autre expérience j'ai mélangé le réinvestissement et les trades constants (cette fois en fonction non pas de l'equity de départ figée mais de l'equity dynamique disponible à chaque barre).

Voici le résultat:



Alors bien sur il y a un prix a payer ... 42% de maxdd et levier proche de 10 quasiment tout le temps , il faut avoir le cœur bien accroché si on investi un capital significatif

Oui là les 42% c'est vraiment excessif, pour moi également : surtout si cela n'intervient pas au milieu de la courbe mais au départ...
Et même, tomber de 40*Equity à 24*Equity...

Oui 42% c'est difficilement tenable en réel . 10%, 20% maximum ce sont les canons usuels de la littérature. Le dino LT c'est 10% par exemple (sur signal). Algo dino day trader tournera aux environs de 0,5%. Et le Time to recover est aussi très important. Quelques semaines dino LT, quelques jours algo dino day trader.

Oui Billy le time to recover est très important surtout psychologiquement ... c'est le gros défaut de ce système. Il faudrait sans doute que je recalibre tous mes backtests en fonction de ce paramètre mais il faut trouver un compromis (une formule de math) en fonction des 3 paramètres gain, maxdd et TTR exprimé en semaines par exemple.

gain/(maxdd*TTR) ? euraed une meilleure idée ?

Tu connais mon avis sur le sujet : tu n'optimises pas le maxdd ou le ttr. Tu ne peux que le constater, c'est tout, sans assurance aucune sur le futur

Il ne peut pas y avoir de formule de maths déterministe sur un système non linéaire qui lui même s'appuie sur un signal chaotique.

La solution la moins mauvaise dans le contexte est expérimentale, nombreux backtests, ce qui signifie qu'elle acquiert une validité statistique sur des données du passé, en espérant que le signal ne se comportera pas radicalement différemment à l'avenir.

Sinon, tout aussi important je crois, si ce n'est plus, c'est l'analyse fonctionnelle qui permet d'avoir une sorte de ressenti sur la fiabilité d'une méthode.
Et notamment associée à la construction hypothétique de scénarios du pire.
Quand on dit 42% il faut regarder pourquoi et dans quelle hypothèse le DD serait allé à 43, 49, 72.... si la réponse est: il aurait suffit que le signal baisse/hausse de 100 points de plus ou autres scénari, on compte implicitement sur la chance, ce qui est néfaste.

Donc ce qu'il faut évaluer c'est si le système est intrinsèquement fiable, l'analyse fonctionnelle est capitale.

Celui de Billy semble l'être.
Le mien pour l'instant ne l'est pas car je peux construire des scénari qui le planterait, ils sont certes peu probables mais ils pourraient intervenir.
Je ne me leurre pas sur les 8% faits ces deux derniers jours en démo, je ne le lance pas encore en réel.

Oui, Billy et moi abordons ce sujet à peu près de la même façon

L'exemple de TakaBB est d'ailleurs illustratif de ceci. Fonctionnellement on savait construire très facilement un scénario tueur et de surcroît ce type de scénario avait une probabilité quasiment de 1 de se produire. Il était fonctionnellement condamné quels que soient les résultats de backtest.