Les chimères des courbes sur 10 ans

Hier soir je testais un nouvel algo sur USDCHF, sur les 3 mois précédents (Par volonté productive, je commence toujours par tester les idées sur de brefs laps de temps), résultats prometteurs 65% en première approche, c'est à dire sans recherche spéciale d'optimisation, en puissance intrinsèque. (Ce qui rejoint la position de Billy).

A cette échelle on perçoit que ces résultats sont très intéressants. mais avec un prix, un maxDD de 30%.

Mais peu importe, je souhaite exprimer autre chose.
65% sur 3 mois c'est très bien, c'est concret, on le perçoit bien: on met 10 000 sur le compte et dans 3 mois on a 16500.
Si les choses se perpétuent ainsi on poursuis l'opération et 3 mois plus tard, il y a 23000 sur le compte, ou on les réinvestit, on change la taille des position en proportion de ce qui a déjà été gagné, il s'agit alors de positions qui ont une taille de 165% de ce que l'on faisait 3 mois plus tôt et même la semaine d'avant.

Et là on se projette "Et si je renouvelais comme cela tous les 3 mois ?" voire même, sur le principe je renouvelle tous les jours ou si possible à chaque trade.

Par jeu, j'ai appliqué le mécanisme bien connu avec les résultats précédents.
"Miracle", en 10 ans le compte initial est multiplié par 500 millions
Ya plus ka...

Les chiffres avec seulement une prise en compte par trimestre ( si à chaque trade ce serait kollossalement plus)
1 1.65
2 2.7
3 4.5
4 7.4
5 12.2
6 20
7 33
8 55
9 91
10 150
11 247
12 407
13 672
14 1,109
15 1,829
16 3,018
17 4,980
18 8,217
19 13,558
20 22,371
21 36,912
22 60,904
23 100,492
24 165,812
25 273,589
26 451,422
27 744,846
28 1,228,996
29 2,027,843
30 3,345,941
31 5,520,803
32 9,109,325
33 15,030,387
34 24,800,138
35 40,920,228
36 67,518,377
37 111,405,321
38 183,818,780
39 303,300,988
40 500,446,629

Le domaine des chimères... l'euromillion en comparaison n'est que la tombola de fin d'année de l'école du fiston ou de l'amicale des pompiers.

Ces nombres n'ont aucun sens et les raisons sont nombreuses.

Pire ils nous distraient de l'essentiel, en trading le court terme. Quelle performance aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci , ce trimestre, cette année.
Cette échelle là est perceptible et raisonnable, je fais 10%, je double etc... c'est palpable.

Le reste sur 10 ans, c'est du compte de démo...

Dans la réalité oui on travaillera avec un levier, on prendra des risques avec un compte à 100, mais à 10 000 on va peut être un peu tempérer, à 100 000 on sera moins joueur etc...
Il y a aura les impôts, il y aura des prélèvements etc...

Ces courbes virtuelles sont sous-tendues par une logique, un espoir de monde parfait où l'on ne consommerait nul oxygène et ne rejetterait nul déchet.
C'est du trading d'accumulation purement fictif, chimérique et...enivrant.

Pour ma part je ne posterai pas ce type de courbe.

Je me suis déjà exprimé sur le sujet, ce qui me paraît représentatif d'une possible réalité ce sont les résultats linéaires, sans amphétamine. Combien l'algo sort par semaine, mois, année. Que puis je alors espérer comme rendement sûr, à l'avenir, sur ces échelles de temps.
Combien un compte de 10 000 générera t'il en rendement mensuel etc... en euro, Quelle taille de compte faut il pour générer x Euros mensuel.

Bref du terre à terre, du trading de rente après une durée raisonnable d'accumulation.

60% par trimestre sur un compte de 10 000, c'est 2000 par mois de rente. Si j'attends deux ans d'accumulation parfaite, hypothèse raisonnable, à ce terme ce serait 50 fois plus en pure théorie, on atteint des valeurs déjà très élévées. La rotation du capital requise est elle compatible avec l'environnement ? en d'autres mots mon algorithme est il en réalité suffisamment frugal (c'est à mes yeux l'un des constituants importants pour arriver à générer des perfs élevées) ?

Je me garde donc bien des courbes explosives sur 10 ans et de ce point de vue j'adopte l'approche des scalpeurs, combien de points gagnés maintenant, ce mois etc.

Je vois bien que vos outils vous permettent de sortir aisément ces equity en fonction du nombre de trades sur 10 ans, une petite opération sur la taille des positions proportionnelles à l'equity et hop le tour est joué, mais et je sais que vous en êtes conscient c'est trop vicieux.

Je vais également créer une autre file, spécifique à la "chasse aux points"

Bien entendu personne n'est dupe des courbes sur 10 ans qui multiplient les comptes par milliers/millions.

Le seul intérêt à mon sens est de voir la robustesse réelle d'un algo sur une longue période avec tous types d'évolutions du sous jacent.

Personnellement je n'ai pas assez confiance en mes créations pour croire qu'un backtest de 3 mois sera représentatif.

Absolument, 3 mois n'est pas représentatif. C'est juste une procédure pour aller plus vite, le raisonnement est inverse.
Si sur 3 mois c'est pourri, je le sais de suite, je corrige le bug ou la méthode si c'est possible. Si ce n'est pas possible je passe à autre chose.
Ce n'est donc qu'un filtre méthodologique.

En effet, je préfère avant tout réaliser des backtests avec visualisation sur chandeliers des ordres passés afin de bien percevoir la dynamique de trading et ceci consomme chez moi beaucoup plus de ressources/temps qu'un test d'equity sans affichage des ordres. Dans ces conditions 2012/2017 c'est au moins deux heures d'immobilisation ...
sur un trimestre je vois tout de suite et c'est suffisant pour une analyse fonctionnelle à posteriori, pas une validation.

Oui dans ce cas je suis d'accord (filtre de 1ere passe) , après tu peux avoir un coup de malchance est backtester sur le trimestre le plus pourri en 10 ans , mais je te l'accorde statistiquement c'est peu probable

En fait c'est bien plus fréquemment l'inverse qui se passe. Des résultats encourageants sur 3 mois et après lorsque je le confronte à la multitude d'autres cas du marché et bien là, cela ne marche pas partout...

Je ne passe donc pas beaucoup de temps à régler sur 3 mois, juste validation/infirmation des ordres de grandeur

Il faut avoir la foi mes mignon, il faut avoir la foi ;-). Algo dino lui ne peut que mieux se comporter vue la vol ridicule du moment.