robot 2.0 en route

Mon robot 2.0 est enfin en phase de test sur compte démo, la semaine prochaine sera la première semaine entière de test donc je pourrai savoir si la théorie correspond à la pratique.

Les grands changement par rapport aux anciennes versions :

* fermeture de tous les trades tous les jours (et plus uniquement en fin de semaine)
=> énorme avantage pour éviter les annonces surprises durant la fin de soirée ou la nuit
=> plus grande fiabilité des backtests (pas de "trous" de cotation de journées entières qui peuvent totalement fausser les calculs d'indicateurs ou les conditions d'entrée/sorties)
=> plus aucun trade fermé pendant les heures de spread maximum  !
=> plus de frais overnight !!

* passage de moins de 20% de trades gagnants à + de 80%   (rien de magique, j'ai diminué drastiquement les TPs)
=> il reste encore du boulot à mon goût, je visais 90% mais ça n'est pas si facile que ça car en diminuant encore les TPs on arrive aux limites de rentabilité (les spreads coûtent alors trop cher)

* diminution du TTR  , passage sous la barre symbolique des 2 mois
=> la encore je visais un mois  mais ça me semble hors de portée en l'état de mes recherches ...

En résumé un grand bond en avant même si l'objectif final n'est pas encore atteint.

Premier ordre passé en réel pour le robot 2.0 ! Vivement dans quelques semaines pour un bilan

Pour l'instant les premiers ordres sont conformes aux backtests sur la même période, à voir d'ici la fin de la semaine.

Première semaine conforme à la théorie (en terme de résultat, de nombre de trades et de timing) donc à priori pas de bug en vue.

Reste maintenant à voir si les performances sur une période non vue assez longue resterons en ligne avec les performances passées, mais on ne le saura pas avant 2 ou 3 mois.

Deuxième semaine dans la lignée de la première toujours conforme aux backtests théoriques.

Performance sur les 2 semaines : +1,5% assez modeste (on aurait pu espérer 2 ou 3 fois cette perf) mais 2 semaines c'est trop court pour tirer une quelconque conclusion.

Le robot ne plante pas et est conforme aux backtests sur la même période, on ne va bouder notre plaisir.

3ieme semaine toujours conforme ! (c'est certainement le point qui me satisfait le plus)

Performance sur 3 semaines: +3% (si on continue sur la lancée ça sera déjà bien du 1% par semaine en moyenne)

4ieme semaine qui vient de se terminer,  toujours dans les clous.

Performance sur 4 semaines: +4,3%  conforme à la théorie sur la même période

On est un peu en dessous de la médiane des backtests depuis 2007 (la médiane à 4 semaines se situe à +5,9%) , mais c'est encourageant !  

La 5ieme semaine à démarré en version 2.1 car j'ai ajouté un sous système au robot, pour l'instant ça fonctionne et c'est positif mais nous verrons en fin de semaine ... je suis un peu souffrant donc je ne poste pas une tartine.

L'ajout du sous système augmente légèrement la maxdd et la TTR mais en contre partie on passe "en théorie" de 130% à 180% de moyenne annuelle sur les backtests.

L'idée étant que les perfs en réel seront à priori moindre qu'en backtests (l'inverse est rare) du coup je veux laisser une grosse marge pour rester en réel au dessus des 100%.

Bilan première semaine en 2.1: +1,7% donc au total 4,3+1,7=+6% depuis le passage en 2.0

[edit]: en fait la semaine n'est pas terminée , j'ai fumé la moquette hier

Pour l'instant comme prévu par la loi de Murphy , le robot reperd donc tous ses gains de la semaine

Bilan inchangé , hier a été au final une journée quasi neutre (-0,1%).

Encore une semaine positive +1,9% !!

Rien de particulier a signaler, encore quelques interventions manuelles de ma part (je suis incorrigible !) mais au final à quelques euros ça n'a rien changé au résultat.

Première semaine négative mais de seulement -0,2% grâce à quelques interventions manuelles

Semaine correcte +1,9% !

Ce weekend surement une mise à jour en 2.2 du robot (on va chercher plus de performance au prix d'une maxdd qui va augmenter), donc les prochaines semaines les variations devrait être plus marquée (à la hausse comme à la baisse … rien de magique hélas).

Pour mémoire la semaine écoulée a été catastrophique (environ -10%) et met le robot 2.2 en surveillance accrue car il risque fort d'aller toucher la maxdd d'ici peu , il devra donc être stoppé si cela arrive.