petit bilan

Après 5 semaines de trading en réel, il est temps de faire un petit bilan pour mémoire.

Voici l'equity non pas des trades réels mais des trades théoriques sur la période non vue, les algos n'ont pas bougé d'un millimètre sur ces 5 semaines écoulées (ils n'ont donc pas été réoptimisés).



Ceci représente une progression de +23,5% environ sur la période.

En réalité (à cause de mes interventions manuelles malheureuses) la performance n'a été que de +12%.


Certains trouveront surement cette performance modeste (ce qui est vrai) mais pour ma part c'est la première fois sur toutes mes années passées à chercher un système 100% automatisé que l'equity sur données non vues ressemble à celle sur les données passées.

Ce demi-succès est du à 2 facteurs principaux :

* utilisation de plusieurs sous systèmes relativement indépendants (bien sur il y a des redondances mais j'ai mélangé des approches différentes)

* un système de backtests fait maison où j'ai essayé d'éviter la plupart des pièges qui m'avaient donnés de faux espoirs auparavant

Il doit certainement exister des environnements de backtests "tout prêts" qui en théorie produisent des backtests fiables, MAIS le gros soucis est que l'utilisateur doit les maitriser sur le bout des doigts et en connaitre les limites et imperfections.

Il n'y a de toutes manières qu'un moyen fiable de valider un système automatisé c'est de le tester en réel sur données non vues.

Et le gros point faible de tout système c'est son créateur qui ne peut s'empêcher d'intervenir se croyant plus malin ou plus avisé

Bon finalement j'ai du faire une mise à jour de mon robot dax car il a des perfs désastreuses depuis 2 semaines et j'ai mis un petit coup de lifting aux paramètres pour qu'ils collent plus à la période 2015/2018 et pas 2007/2017.

J'ai pu faire cette mise à jour sans trop biaiser les backtests grâce au fait que le dax sur la période avril 2015 / février 2018 est presque flat , du coup pas de gros biais haussier ou baissier.

Je ne sais pas si ça améliorera les choses mais de toutes manière après presque 6 semaines sans toucher aux paramètres, il fallait les rafraichir un peu.

23,5% en 5 semaines, c'est juste monstrueux !!! (avant la mise à jour...)

Pour ce qui est de retoucher aux paramètres après 6 semaines, c'est très casse g... Soit, ça s'inscrit dans une démarche où tous les x jours / semaines, on réoptimise les paramètres sur la période récente (j'avais développé un système avec cette approche) et dans ce cas, ok car prévu dès le départ.

Soit, on retravaille le corps du système à peine 6 semaines après le lancement, et là, ce n'est pas très engageant...

Tu te situes dans laquelle des deux démarches ?

En fait à l'origine j'avais prévu de réoptimiser les paramètres une fois par mois (mais pas les règles de trading, juste les paramètres numériques genre TP/SL) , mais comme tout marchais je n'ai pas osé toucher avant.
Et là j'avais une fenêtre de tir intéressante pour retoucher aux paramètres car le Dax est redescendu au niveau d'avril 2015, ça fait donc une période flat 2015/2018 qui est intéressante pour les backtests : si le système reste gagnant sur une période flat il y a des chances qu'il ne soit pas trop biaisé ni à la hausse, ni à la baisse (c'est habituellement un problème récurrent dans beaucoup de backtests, si on teste un système majoritairement long sur une période haussière même s'il est pourri il peut donner de bons résultats en trompe l'œil).