deception face aux TP/SL variables

Intuitivement on pourrait se dire que faire varier ses TP/SL en fonction de la volatilité ou des variations récentes du marché améliorerait la performance d'un système de trading , mais mes backtests m'ont plusieurs fois prouvé le contraire.

Sur le DAX, un TP/SL fixe optimisé sur une longue période de marché donne toujours (dans mes tests) un meilleur résultat sur la totalité de la période étudiée que des TP/SL variables calculés selon une fenêtre de temps glissante restreinte.

Pourtant un TP/SL fixe ne tient pas compte des phases de marché (forte hausse, forte baisse, hausse modérée etc.).

Cela confirme donc indirectement (pour les TP/SL variant selon la volatilité) qu'on ne peut pas déterminer la volatilité en semaine N en fonction de celle des semaines N-1, N-2 ... (du moins pas de manière assez fiable et de manière simple).

Je suis preneur de contre exemples si quelqu'un en a , mais presque toutes les comparaisons que j'ai faite jusqu'à maintenant donnent l'avantage au TP/SL fixe optimisé (je n'ai qu'un cas marginal ou les TP/SL variables ont de meilleures performances).

Par "performance" j'entend le ratio gain/maxdd , pas seulement le gain en lui même.

Ma conviction (supportée par des années de backtest pour rien), le tp/sl ne peut être optimisé en backtest (comme tout le reste lol). Il doit être calculé dynamiquement selon la configuration du setup de prise de position.

Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire mais effectivement j'ai un couple TP/SL par sous système (ou setup si tu préfères).

Mais ils sont fixes pour chaque setup.

Pour les TPSL fixes il y a tout de même des zones de rentabilité plus fortes en fonction de la logique
de l'algo, de ses horizons temporels.
Selon ce que j'ai compris de ton expérience Ticktack:
J'ai tenté également une fois une approche avec des TP/SL prédéterminés lors de l'entrée en position, donc on peut dire qu'ils sont fixes dans le sens où ils ne bougeront plus jusqu'à être touchés mais leur amplitude initiale est variable en fonction de la volatilité précédente.
Cela ne m'a pas donné de résultats satisfaisants. Mais je n'y ai pas passé beau coup de temps.

En revanche j'ai un type d'algo qui définit la clôture d'un ordre (en profit ou perte) après son ouverture, donc fonction d'une logique particulière.
En ce sens chaque TP/SL est variable, les ordres sont d'ailleurs ouverts sans l'un ou l'autre.

Dans ce cas j'ai donc deux algos en parallèle, l'un pense les entrées, l'autre les sorties.
Exemple illustratif: Un algo qui détecte les sommets et un autre les creux. Après j'imagine que tu vois bien comment cela s'enchaîne...
Ce type d'algo marche bien sur du range et un peu moins bien sur de longs mouvements de tendance.

Oui effectivement euraed , je parlais d'un TP/SL variable mais figé au moment de l'entrée (donc sortie connue à l'avance dans les 2 sens).

Si on modifie le TP/SL en cours de trade, là par contre parfois ça améliore les perfs (mais pas toujours) comme par exemple en simulant un stop suiveur.